SignalPlus波动率专栏(20231102)：FOMC之夜
FOMC之夜，市场聚焦于美国数据的公布，美联储的利率决策和鲍威尔主席的谈话。在会议开始前，1Nov 20:15 UTC 8公布的ADP就业人数增幅录得11.3万，低于预期的15万，刺激了包括数字货币在内的部分风险产品的买入，BTC一度上涨2% 突破35000关口，但很快回吐了全部涨幅。22:00 UTC 8美国9月职位空缺超出预期，连续第二个月攀升，凸显了经济各领域对劳动力的强劲需求，同时ISM制造业PMI录得46.7，远低于预期和前值的49，创下一年来最大跌幅，BTC在这之后继续下跌，至34000附近后开始小幅反弹。2Nov 2:00a.m. UTC 8 FOMC会议开始，美联储如预期保持利率不变，声明中增加关注“金融状况”收紧，强调了通胀有双向风险，以及美国第三季度经济活动扩张速度强劲。决议公布后，美债收益率走低。在随后的讲话中，鲍威尔称，加息周期已接近尾声，美联储正在谨慎行事，考虑是否必须再加息，且并未考虑降息。尽管鲍主席的谈话中略带一丝鹰派，但由于投资者预期美联储不会进一步加息，美债收益率开始加速下跌，当前二年/十年期美债分别收报4.95%/4.71%，倒挂幅度缩窄到0.24%。受此影响，数字货币也随之积蓄势能，于4a.m. UTC 8点加速上涨至35000上方站稳脚跟，并一度挑战36000关口。BTC/ETH期权IV也在4点开始全线大幅上涨（BTC 5%，ETH 7%），直至UTC 8 11:00a.m.价格见顶，IV才随价格共同出现回落，最终BTC/ETH收涨于35297.71/1835.1（ 2.39%/ 1.59%）
Source: Binance & TradingView
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Deribit （截至 2NOV 16:00 UTC 8）
Source: SignalPlus
成交方面，Call Spread依然是大宗市场里最受欢迎的策略。BTC上不仅有以10Nov 37500vs40000为代表的短期C/S，年底也有单笔500组的42000vs50000 Long C/S，持续看好近期BTC上涨行情。ETH方面，在4点价格还未开始突破之前，年底1800vs2000 Call Spread被大量抛售，当行情上涨后，24Nov又迎来了大量2000vs2300的买入建仓。同时我们也能观察到，BTC/ETH近期的Vol Skew更加向Call这侧倾斜，25dRR大幅上涨。
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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