上周五(10Nov)晚美国公布密歇根消费者情绪指数录得60.4，低于预期的63.8。美三大股指高开高走，道指/SP500/纳指分别上涨0.9%/1.3%/2%。10年期美债收益率小幅走高后回吐涨幅，现报4.638%；对政策更敏感的两年期美债收益率持稳在5%以上，现报5.062%。本周市场将重点关注（UTC 8）14Nov 21:30的美国CPi指数以及 15Nov 21:30的PPi指数公布。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，继上周媒体报出BlockRock注册 iShares Ethereum Trust 的消息并成功将ETH推上2000美元的关键点位后，由于缺乏新的叙事，近几天BTC/ETH价格维持在37000/2050附近整盘。然而，尽管实际波动有所降低，两者的IV却仍维稳在近期高点，其中ETH的ATM Curve相对较平，且整体高出BTC 2～4%Vol左右。

Source: Deribit （截至 13NOV 16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

交易方面，Sell Call Spread成为这段市场冷静期的焦点。在ETH上，24Nov和29Dec期限上的平值Call（K=2000）遭到大量抛售，同时用买入2100/2200的Call作为保护；BTC方面则是有一组客制化策略，通过卖出1Dec 38000 vs 42000 Call Spread获得Premium并以几乎zero-cost的方式买回了部分十一月底的ITM 35000-C，总成交额接近1300BTC。

同样是客制策略，我们还观察到交易员在ETH上一次性买入平仓了数笔 24Nov和29Dec 1750～1900的ITM Call，数量在2000～9000ETH不等。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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