1. 首页 > 币圈资讯  > SignalPlus波动率专栏(20231113):市场整盘,看涨价差遭到抛售

SignalPlus波动率专栏(20231113):市场整盘,看涨价差遭到抛售

广告 X
OK欧意app

欧意最新版本

欧意最新版本app是一款安全、稳定、可靠的数字货币交易平台。

APP下载  官网地址



上周五(10Nov)晚美国公布密歇根消费者情绪指数录得60.4,低于预期的63.8。美三大股指高开高走,道指/SP500/纳指分别上涨0.9%/1.3%/2%。10年期美债收益率小幅走高后回吐涨幅,现报4.638%;对政策更敏感的两年期美债收益率持稳在5%以上,现报5.062%。本周市场将重点关注(UTC 8)14Nov 21:30的美国CPi指数以及 15Nov 21:30的PPi指数公布。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面,继上周媒体报出BlockRock注册 iShares Ethereum Trust 的消息并成功将ETH推上2000美元的关键点位后,由于缺乏新的叙事,近几天BTC/ETH价格维持在37000/2050附近整盘。然而,尽管实际波动有所降低,两者的IV却仍维稳在近期高点,其中ETH的ATM Curve相对较平,且整体高出BTC 2~4%Vol左右。

Source: Deribit (截至 13NOV 16:00 UTC 8)

Source: SignalPlus

交易方面,Sell Call Spread成为这段市场冷静期的焦点。在ETH上,24Nov和29Dec期限上的平值Call(K=2000)遭到大量抛售,同时用买入2100/2200的Call作为保护;BTC方面则是有一组客制化策略,通过卖出1Dec 38000 vs 42000 Call Spread获得Premium并以几乎zero-cost的方式买回了部分十一月底的ITM 35000-C,总成交额接近1300BTC。

同样是客制策略,我们还观察到交易员在ETH上一次性买入平仓了数笔 24Nov和29Dec 1750~1900的ITM Call,数量在2000~9000ETH不等。

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ,获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新,欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web3 ,或者加入我们的微信群(添加小助手微信:xdengalin)、Telegram 群以及 Discord 社群,和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Website:https://www.signalplus.com

指数