在金融领域，看跌期权执行价格确定是一个非常重要的问题，执行价格的确定直接影响着期权的价格和交易策略。下面将结合相关内容和数据，详细介绍看跌期权执行价格确定的公式和计算方法。

1. 期权价格计算方式

1.1 公式推导: 看跌期权价格 = 看涨期权价格 执行价格的现值 股票的价格。1.2 期权平价公式: C Ke^-r(T-t) = P S。

2. 看跌期权定义

看跌期权又称“认沽期权”、“卖出期权”或“敲出”，是期权交易中一种重要的交易工具，与看涨期权相对应。

3. 看跌期权价格计算

看跌期权价格 = 看涨期权价格 执行价格的现值 股票的价格。具体计算方法包括执行价格折现、现金分配现值等因素的考虑。

4. 多头和空头看跌期权

多头看跌期权到期日价值 = Max(执行价格-股票市价, 0)；空头看跌期权到期日价值 = -Max(执行价格-股票市价, 0)。根据不同头寸的期权，获利或损失的计算方式也会有所不同。

5. 期权定价模型

期权定价模型是用来估计期权价格的数学模型，其中包括Black-Scholes期权定价模型等。对于有收益标的资产、欧式、美式期权等不同情况，需要选择合适的模型进行计算。

6. 看涨期权价格计算

多头看跌期权到期日价值 = Max(执行价格-股票市价, 0)；空头看跌期权到期日价值 = -Max(执行价格-股票市价, 0)。根据市场情况和头寸选择，可以计算出不同情况下的价格。