单期二叉树定价模型是一种用于评估金融期权价值的二叉树期权定价模型。该模型基于以下公式计算期权价格：
``` 期权价格 = (1 r-d) * c / (u-d) (u-1-r) * c / (u-d) ```
其中，`u`代表上行乘数，等于1加上上升百分比；`d`代表下行乘数，等于1减去下降百分比。上行概率和下行概率分别为：
``` 上行概率 = (1 r-d) / (u-d) 下行概率 = (u-1-r) / (u-d) ```
根据这些概率和相应的上行乘数和下行乘数，期权价格可以通过以下方式计算得出：
``` 期权价格 = 上行概率 * Cu / (1 r) 下行概率 * Cd / (1 r) ```
通过这个模型，我们可以更加准确地估计金融期权的价值，为投资者提供决策依据。