期权的时间溢价是一个非常重要的概念，它指的是期权价值超过内在价值的部分。在金融市场中，时间溢价是时间带来的“波动的价值”，是由于未来存在不确定性而产生的价值。当不确定性越强时，期权的时间价值就越大。
时间溢价的计算公式为：时间溢价 = 期权价值 - 内在价值。内在价值是指期权立即执行所产生的经济价值。而内在价值的大小则取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。
期权的时间溢价不会出现负数。这是因为时间溢价是由市场对未来波动性的预期所决定的。如果市场预期未来波动性会增加，那么期权的时间溢价就会增加。相反，如果市场预期未来波动性会减少，那么期权的时间溢价就会减少。因此，无论市场情况如何变化，期权的时间溢价都不会出现负数。
总之，期权的时间溢价是一个由市场对未来波动性预期所决定的概念。它是期权价值超过内在价值的部分，并且不会出现负数。了解和掌握期权的时间溢价对于投资者来说非常重要，可以帮助他们做出更明智的投资决策。