一、市场概况

002071基金，全称中国虹002071量化对冲股票型证券投资基金，由中国虹和华夏基金共同管理。该基金的主要投资标的为A股市场中的优质股票。

二、基金业绩

截至2021年8月31日，该基金的累计净值为4.7264元，以成立以来的复权净值计算，基金成立至今的年化收益率为9.04%。近三年的年化收益率分别为7.89%、19.47%和6.1%。

三、投资策略

002071基金采用量化对冲策略，主要分为 alpha 和 beta 两个部分。

alpha 部分是通过对公司财务数据、行业分析和市场情况等因素进行量化分析，选出具有优良财务基础、在行业中处于龙头地位的公司进行投资，以实现相对市场收益的增长。

beta 部分是通过利用程序化交易进行指数对冲，以对冲市场波动性，降低市场风险，同时提高基金的收益。

四、基金投资组合

目前，002071基金的持仓中，最大的股票持仓为中国联通，占据基金净值的比例为7.96%。其次是招商银行、工商银行和贵州茅台，分别占比为6.81%、 6.17% 和5.86%。从组合构成来看，该基金主要集中在通信、金融和消费品三个行业。

五、风险评估

002071基金采取量化对冲策略，有较好的对冲市场风险的能力。然而，由于运用量化策略会受到市场行情、计算模型等因素的影响，因此投资者需要注意市场波动带来的风险。

此外，基金投资股票市场，存在着市场、流动性、信用、政策等方面的风险。投资者应当根据自身投资风险承受能力，慎重选择投资。

综合分析，002071基金作为一支量化对冲股票型证券投资基金，风险系数适中，适合投资者通过适当分散投资少量资金进行配置。同时，基于其历史表现以及投资策略的创新与稳健，也具有一定的投资价值。