什么是套利头寸？

期货套利头寸，因为期货里面除了投机盘、套保盘，剩下的就是套利盘了，套利可以同个品种跨月套利，也可以同一个产业链下面的不同品种同一个月份的跨品种套利。

如何处理期货套利头寸 处理套利头寸的方法有哪些?

(1)平仓获利。

当套利头寸的收益达到了投资者的预期收益或者是到了合约交割日，投资者可同时对股票现货头寸和股指期货头寸进行与当初建仓方向相反的交易，平仓锁定收益。

(2)提前解除。

在建立套利头寸之后的套利头寸持有期间，期初的定价偏差可能会发生变化，甚至可能产生相反的定价偏差，进而又产生了无套利条件。如果发生这种情况，投资者就没有必要等到交割时才结束套利头寸，可以在交割日以前清算套利头寸从而提前解除套利头寸。具体方法相当于进行了与原来套利操作方向相反的套利操作。这样，其利润就是两个套利头寸的无风险利润之和，并且由于提前解除套利头寸，还避免了股票头寸在交割日不能以交割价清算的风险。

比如，期初由于股指期货合约价格被高估，投资者于是建立了由多头股票组合头寸和空头期货头寸构成的套利仓位。此后市场情况突然逆转，股指期货价格走低，又产生了无套利条件，于是投资者可以再建立与期初相等价值的空头股票组合头寸和多头期货头寸的新组合，将期初的套利仓位结清，提前解除套利头寸。

(3)延迟结束套利头寸。

在一个标准的套利交易中，期货合约到期时清算持有的股票，此时，如果其他月份的期货合约与套利期初一样，仍然有较大的定价偏差，并且方向和原来的那个期货合约相同，即存在着与当初一样的套利空间，那么，持有的股票现货头寸就不必平仓，只清算期初的期货合约，并通过买卖这个远期的期货合约继续进行套利操作，从而建立新的套利头寸，这种操作方法就相当于延迟结束套利头寸。因为延迟结束套利头寸不必买卖股票，新套利头寸的交易成本仅是期货合约的交易成本，所以，在到期日延迟套利头寸的额外成本是很低的。

(4)提前解除与延迟结束套利的结合。

在实际操作过程中，也存在着在套利头寸持有期间，套利头寸的期初定价产生相反的定价偏差，进而又产生了无套利条件，同时其他月份的期货合约与套利期初一样，仍然有较大的定价偏差，并且方向和原来的那个期货合约相同。此时投资者可以将提前解除与延迟结束套利的结合使用，提前解除与延迟结束套利相结合的总利润等于初期套利利润、提前结束套利利润与延迟结束套利利润三项之和。

做空套利什么意思？

做空是一种股票期货等投资术语：就是比如说当你预期某一股票未来会跌，就在当期价位高时，从券商处借来一定数量的该股票（融券），并卖出该股票。再在股价跌到一定程度时买进同等数量的该股票并偿还券商，这样差价就是你的利润。这种操作就是做空套利。

什么是套利交易与单边交易？

在期货市场中，套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是，大部分人能接受单边交易，认为单边交易灵活，机会多、获利快，对套利交易却大多不能理解。其实，细究起来，两者的区别显而易见。

　　一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击，讲究快速、多次的把握机会而获利，以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时，一旦发现机会，完全可以做到半仓以上，甚至9成左右仓位，通过资金的高利用率而获利。

　　二是时间的利用上明显不同。单边交易时，不管是做短线，还是中长线，其资金大部分时间应该是闲着的，资金的利用时间是很有限的。而套利交易时，资金大部分时间是在使用中，空闲的时间则很少。在利用时间换空间上，套利交易占有明显的优势。

　　三是交易成本的明显不同。单边交易中，除做趋势的长线交易者外，进出都较频繁，增加了手续费的支出。而套利交易时，持仓时间长而交易次数少，交易成本可以大大降低。

　　四是心理感受上的明显不同。在单边交易中，由于什么突然情况都有可能发生，所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下，投资者往往不能正常地执行操作，即使自己判断正确的头寸，也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法，使头寸的盈亏变化幅度得到了限制，降低了市场波动对交易者的心理冲击，有利于心态的稳定，能较好地持有自己认为合理的头寸。

　　五是获利机会的明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化，随时转换交易方向而获利，但是，多单只能是价格上涨时获利，空单只能是价格下跌时获利。而套利交易时，如果对套利双方的强弱判断正确，那么两合约的价格不管是上涨还是下跌，都可以实现获利。

来源：言语

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@期货可做空可日内交易

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单边交易：是指买卖双方同时变成了买方市场，或同时变成了卖方市场。市场上的正常交易本该有买卖双方活跃交易，但在某一段时间或一定区域内却一反常态，使市场突然变成了全买方市场或全卖方市场。套利交易：指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。单边交易的主要特点：

1、在单边交易下，只能买涨赚钱（做多）或者只能买跌赚钱（做空）。

2、中国A股市场就是单边交易也就是单向交易也就是只能买涨赚钱（做多赚钱）。1、较低的风险：不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。2、方便大资金进出：套利交易本身需要大量资金，所以能够吸引大资金进场交易。扩展资料套利交易的缺点：1、风险：风险来自于：价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强，弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正，套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。2、受限制：当限制了交易中的风险，通常也会限制潜在收益。不过，最终是否选择套利交易，还得权衡套利的诸多优点和有限的潜在收益。

3、一般情况下，套利交易所涉及到的合约间价差的变化比单一合约的价格变化要小得多，属于风险小、收益稳定的交易方式。所以，套利交易主要是大资金量，或者风格稳健的交易者的投资选择。

到此，以上就是小编对于期货套利是什么意思的问题就介绍到这了，希望介绍关于期货套利是什么意思的3点解答对大家有用。