期货近远月价差与趋势的关系？

在期货远近期的价差体现了市场对该产品或者物品未来一段时间是看涨还是看跌的态度！

比如，现在日趋势下跌的，但在远期合约上，却比现价要高，则说明，远期交货或者需要量可能会更大，进而在远期上看涨的人更多，造成了远期合约比近期合约价格还高

如果未来存在下降的看法比较多，则同样也会反映在远期价格上，则远期价格还低，不过还有一定这样的原因的比如生产因素变动，天气还有一个仓储的保管费用都会影响远期合约的价格

期货基差对期货合约的影响？

关于这个问题，期货基差是指现货价格与期货价格之间的差价。期货基差对期货合约的影响主要表现为反映市场供求情况以及传递价格信号。如果期货基差收缩，表明现货供不应求，期货价格可能会上涨，反之则下跌。

此外，期货基差还可以反映市场预期或风险溢价等因素，对期货价格的变化也会产生影响。因此，投资者应该密切关注期货基差的变化，以把握市场行情。

次主力合约涨幅远远低于主力合约说明什么？

国内商品期货，主力合约一般为维持3~4个月的成交活跃期，然后主力就会开始向次主力合约移仓，次主力合约合约就会变成主力合约，新的合约加入进来成为次主力合约。

在正常交易阶段，主力合约与次主力合约之间的不同特点中最基本的一点是“强弱不同”。简单来理解，就是上涨或下跌的幅度不同。比如在这个品种处于明显的下跌行情时，主力合约的跌幅就会超过次主力合约，反而进入反弹行情中时，次主力合约的涨幅就会大于主力合约。

我用一组期货品种的涨跌幅对比来进行说明：

PTA指数目前处于下跌走势中，整体行情偏弱，大的方向是看空，这样市场买入的资金会追随已经走出来的方向，不断卖出空单，主力合约因为成交量大，自然会吸引更多的交易在这个合约上卖空操作，而次主力合约则是一种跟随做法。

当然也有一部分是套利交易者所谓，这样就会造成主力合约跌幅超过次主力合约。

如果该品种目前处于上涨趋势中，那么就会出现主力合约的涨幅大于次主力合约。因为主力合约会吸引更多的资金买入，次主力合约只是处于跟随状态，资金流入量相对较少，涨幅自然不及主力合约。

再来说说上涨行情中主力合约与次主力合约之间的关系：

拿焦煤来说，大的周期，周线图上涨趋势保持完整，并没有出现向下调整的迹象，这种情况下，买多的交易者会选择在主力合约上买入多单，在此主力合约上进行对冲套利操作，锁定风险，这样就会出现主力合约的涨幅大于次主力合约。

主力合约与次主力合约除了走势强弱不同外，还有持仓量的不同，主力合约的持仓量高于次主力合约，还有在行情增仓、或减仓变化中，也会出现不同，这都是交易者调整头寸所致。

期货交易中，这种利用走势不同多是套利交易者使用的做法，在上涨行情中，买入涨幅大的，卖出涨幅小的，控制下跌风险的同时，利用了涨幅不同来获利。下跌做法正好相反，卖出跌幅大的，买入跌幅小的，锁定上涨风险，利用跌幅不同获利。

到此，以上就是小编对于价差期货的问题就介绍到这了，希望介绍关于价差期货的3点解答对大家有用。