什么是现期差？

现期差，指的是现货价格与期货价格的差值关系。

现期差=现货价格—期货价格

现期差是市场张力的表现，市场张力越大，所对应的风险越大。

在一定程度上来说现货价格与期货价格的方向应该是趋向一致的。当现期差（现货减期货）较大时，套利资金会买入期货卖出现货；当现期差为负时，会买入现货，卖出期货。

期现差的意思就是还是期货和现货的差价，一般来说现货是指沪深数字现在是多少吧，IF合约都是期货来的。所以一般来说可以理解的现货和我理解的现货不一样呢。我理解的现货就是现在沪深300的点位，应该是与IF里面的现期差没关系。

期现差价有什么意思？

期现价差是指商品期货与现货的价格偏离关系。

期现价差包括合理和不合理情况，实际分析与操作中，我们主要关注的是不合理情况。

考察期现价差关系的前提是要选择基准交割地与同级交割标准的现货报价来进行对比，否则需要事先进行地区和等级价差调整。

而期货跨期价差也可以理解为变相的期现价差关系。比如近月合约理解为现货，并以此与远月期货合约进行对比。

正常情况下，随着期货合约到期时间临近，期现价差会趋向相同。

两者的价差主要取决于交割成本和时间价值。

但实际观察中，除交割月外，多数时间两者经常存在超越正常价差水平的偏离现象。

而产生价格偏离现象的主要原因有：

一是市场敏感度。

一般情况下，期货价格反应较现货价格更灵敏、快速。

二是资金运作因素。

现货市场的操作难度导致资金更偏向于期货市场的运作。

三是心理预期因素。

四是商品仓单注销及期限。

五是其他因素。比如交易所规则调整。 

现期倒挂是什么意思？

现期倒挂是指短期国债收益率高于长期国债收益率的现象。通常情况下，长期国债收益率应该比短期国债收益率高，因为长期国债风险更高，需要更高的回报来吸引投资者。

但当市场预期未来经济可能会出现衰退或不确定性时，投资者会将资金投入较为安全的短期国债，导致短期国债的需求增加，收益率上升，而长期国债需求下降，收益率下降，从而出现现期倒挂现象。现期倒挂往往被视为经济衰退的前兆。

到此，以上就是小编对于期货现的问题就介绍到这了，希望介绍关于期货现的3点解答对大家有用。